Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa

Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)

Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS

Detekcja i analiza współzależności w biznesie

Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

Badania sondażowe

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Metody badania rynku

Business Intelligence

Wybrane zagadnienia Data Mining

Systemy wczesnego ostrzegania

Prognozowanie gospodarcze

Systemy informacji o przestrzeni

Seminarium dyplomowe

Wróć do spisu przedmiotów
Wymiar: Wykład - 6h/Laboratorium komputerowe - 12h
Prowadzący: dr Aleksandra Witkowska, dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP ,
dr Marcin Szymkowiak, dr Hanna Wdowicka
Cel przedmiotu:
  • zapoznanie studentów ze metodami przygotowania szeregów czasowych do dalszej analizy,
  • zapoznanie z pojęciami: dekompozycji szeregów czasowych, sezonowości,
    stacjonarności szeregów, funkcji autokorelacji,
  • zapoznanie z ekstrapolacyjnymi modelami szeregów czasowych
    oraz technikami prognozowania z wykorzystaniem tych modeli,
  • zapoznanie z Metodą Boxa-Jenkinsa oraz modelami z rodziny ARIMA
    a także sposobami prognozowania za pomocą tych modeli,
  • umiejętność interpretacji wyników.

Nazwa przedmiotu Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS
Wykład 1 Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych, składniki szeregu czasowego,
dekompozycja szeregu czasowego
Wykład 2 Modele ekstrapolacyjne, korygowanie danych ze względu na sezonowość
Wykład 3 Wprowadzenie do modeli ARIMA, metoda indeksowa
Ćwiczenia 1 Przygotowanie szeregu czasowego do dalszej analizy, wstępna analiza danych,
graficzna prezentacja danych
Ćwiczenia 2 Modele ekstrapolacyjne w prognozowaniu:
  • średnie ruchome
  • wyrównywanie wykładnicze
Ćwiczenia 3 Funkcja trendu, analiza stacjonarności i niestacjonarności
Ćwiczenia 4 Modele ARIMA, sezonowe modele ARIMA
Ćwiczenia 5 Prognozowanie z wykorzystaniem modeli Arima
Ćwiczenia 6 Modelowanie zmienności szeregów czasowych
Język wykładowy polski
Rekomendowane materiały dydaktyczne Guzik B., Appenzeller D., Jurek W (2005), Prognozowanie i symulacje, Wyd. AE w Poznaniu, MD Poznań.
Witkowski M., Klimanek T. (2006), Prognozowanie gospodarcze i symulacje w przykładach i zadaniach,
Wyd. AE w Poznaniu, MD Poznań.
Cieślak M. (red.) (2005), Prognozowanie gospodarcze, metody i zastosowania, WN PWN.
SAS OnlineDocumentation http://support.sas.com/onlinedoc/913/docMainpage.jsp
Pozostała zalecana literatura Aczel A. (2000), Statystyka w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa.
Zeliaś A. (1997), Teoria prognozy, PWE, Warszawa.
Internetowy podręcznik statystyki: http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html
Łącznie godzin 18